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Lab. Serie Storiche Economiche

Informazioni generali

 

Laboratorio di Serie Storiche Economiche M (2 CFU). Modulo del 1░ anno, 1░ semestre, 2░ ciclo
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche

Orario lezioni

 

Lun 13:00-15:30 (ultima lezione il 20/01/14)
Mar 09:30-11:30
Gio 09:30-12:30

Avvisi

 

Si noti che il lunedý la lezione inizia alle 13:00 per sovrapposizione con altro insegnamento.

Esami

 

L’esame consiste in una prova pratica in laboratorio.
Risultati Esame (Teoria e Lab) del 30 gennaio 2014
Risultati Esame (Teoria e Lab) del 14 febbraio 2014
Risultati Esame (Teoria e Lab) del 15 aprile 2014
Risultati Esame (Teoria e Lab) del 24 giugno 2014
Risultati Esame (Teoria e Lab) del 8 luglio 2014 (mandare una mail entro il 17/7/14 se si intende rifiutare il voto)

Appunti del corso

 

Non vi sono veri e propri appunti dato che l’insegnamento Ŕ un laboratorio, tuttavia vi consglio la dispensa di Lucchetti.

Gretl
Il software utlizzato nel corso e nell’esame Ŕ Gretl, un ottimo pacchetto econometrico Open Source, che potete scaricare da qui.
Fate pure riferimento al manuale di Gretl per quanto riguarda test di radice unitaria e stazionarietÓ, modelli VAR, test di cointegrazione e modelli VECM, come se fosse il testo del corso. Esisono manuali anche in Italiano, meno aggiornati di quello che viene installato, ma completi per quanto riguarda il programma del corso: li trovate qui.

Dati
Dati per esercizi
Altri dati per esercizi

Bibliografia

 

Il corso Ŕ prevalentemente pratico e gli esercizi o il materiale di riferimento vengono posti sul sito alla voce “Appunti del corso”. Si farÓ spesso riferimento al manuale di EViews 4 che pu˛ essere aperto tramite l’help di EViews stesso.

Tesi in Italiano che trattano argomenti propedeutici al corso
Battaglia, Metodi di previsione statistica, Springer-Verlag Italia.
Dagum, Analisi delle serie storiche,
Springer-Verlag Italia;
Di Fonzo, Lisi, Serie Storiche Economiche, Carocci;
Guizzardi, La previsione economica,
Guaraldi Universitaria.
Piccolo, Introduzione all'analisi delle serie storiche,
Nuova Italia Scientifica.

Alcuni testi che trattano gli argomenti del corso
Franses, Time Series Models for Business and economic forecasting, Cambridge Uni. Press
Davidson, Econometric Theory, Blackwell.
Gardini, Econometria, Franco Angeli.
Hamilton, Time Series Analysis, Princeton Uni. Press. (Trad. in Italiano: Econometria delle serie Storiche, Moguzzi)
Hendry, Dynamic Econometrics, Oxford Univ. Press.
Johansen, Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford Uni. Press.
Luetkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer.

Materiale on line
Cochrane, Time Series for Macroeconomics and Finance.
Hansen, Econometrics.
Lucchetti, Appunti di analisi delle serie storiche,
sua home page.
Soderlind, Lecture Notes for Econometrics.
 

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