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Informazioni generali

 

Serie Storiche Economiche. Insegnamento del 2° anno, 2° semestre, composto da due moduli da 5 crediti cadauno.

Orario lezioni del secondo modulo

 

 

Avvisi

 

 

Esami

 

L'esame per coloro che hanno frequentato dall'anno 2003/2004 consiste in uno scritto e una prova pratica sul PC (vi sarą data una serie storica e voi dovrete identificare un modello ARIMA e verificare le relative diagnostiche).
Prossimi appelli:

Materiale on line

 

Slides lezioni: 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , 14, State-Space.
Appunti e dispense:
Regressione, Analisi d'intervento, Analisi di Fourier + capitolo 6 della dispensa di Proietti (vedi oltre).
Freeware:
Demetra, EasyReg.
Istruzioni per la compilazione della
tesina .

Bibliografia

 

Modulo 1
Slides delle lezioni 1 - 9 e appunti regressione.
   +
Zavanella, Analisi classica delle serie storiche, CUESP*;
Zavanella, Analisi moderna delle serie storiche, CUESP*;
   oppure
Piccolo, Introduzione all'analisi delle serie storiche , Nuova Italia Scientifica. (No Cap.5)
   oppure
Guizzardi, La previsione economica,
Guaraldi Universitaria. (No Cap. 2.5, 7.1, 7.2, 7.6, 10, 11)
 * le dispense CUESP si trovano presso la libreria CUESP di Scienze Politiche, in Via Conservatorio 7, Milano
   oppure

 Modulo 2
Slides delle lezioni 10 - 14 e dispensa Analisi d'intervento.
Durante il corso verrą segnalato ulteriore materiale.

Altre letture in Italiano:
Dagum, Analisi delle serie storiche, Springer-Verlag;
Gallo, Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci;
Gardini et al., Econometria (2 volumi), Franco Angeli;
Hamilton, Econometria delle serie storiche, Monduzzi;
Lucchetti, Appunti di analisi delle serie storiche,
sua home page.
Proietti, Econometria Applicata,
sua home page.

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