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Serie Storiche Economiche

Informazioni generali

 

Serie Storiche Economiche, Insegnamento del 3░ anno, 1░ semestre, da  9 CFU.
Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche

Orario lezioni

 

 

Avvisi

 

Dall’A.A. 2014-2015 la pagina dell’insegnamento si Ŕ trasferita sulla piattaforma elearning di Ateneo.

Esami

 

Per le modalitÓ dell’esame completo fare riferimento a questo pdf sul sito di Lisa Crosato (con password).

Voti
Appello del 11/07/14 (mandare una mail entro domenica 20/07/14 per rifiutare il voto)
Appello del 10/09/14 (mandare una mail entro giovedý 18/09/14 alle 12:00 per rifiutare il voto)

Appunti del corso

 

Dispense
Sto preparando gli appunti per la parte che fino all’anno scorso ha insegnato la prof. Crosato, pertanto visitate periodicamente questa pagina per aggiornamenti.
Rimane valida la dispensa della prof Crosato.

Prima Parte (in corso di scrittura)
Statistical Prediction (11.10.2013)
Stationary Processes (24.10.2013)
Integrated Processes (24.10.2013)

Seconda Parte (toglier˛ le duplicazioni)
Previsioni statistiche (versione 21.11.11)
Trend e radici unitarie (versione 15.03.10)
Componenti non osservabili (versione 15.03.10)
State-Space (versione 30.11.11)
Somme di processi ARIMA
Modelli di regressione dinamica

Bestiario dei correlogrammi
AR1, AR2, SAR1, AR1+SAR1, MA1, MA2, SMA1, MA1+SMA1, AR1+SMA1

R per serie storiche
Little Book of R for Time Series
Time Series Analysis with R
Econometrics in R

Dati e Codice R
PIL.csv (PIL grezzo Italia, dal 1990:Q1 al 2013:Q2, prezzi costanti 2005)
SimulaSSE.zip (serie simulate usando processi ARIMA)
Codici d’esempio 2013-14 (zip file)

Esercizi
State space + somme ARIMA (con soluzioni, ma una soluzione ha un errore: trovatelo).

Bibliografia

 

Brockwell and Davis, Introduction to Time Series Analysis, 2nd Edition (2002), Springer.
Harvey, Time Series Models, 2nd Edition (1993), MIT Press.

Libri in Italiano
Battaglia, Metodi di previsione statistica, Springer-Verlag Italia.
Dagum, Analisi delle serie storiche,
Springer-Verlag Italia;
Di Fonzo, Lisi, Serie Storiche Economiche, Carocci;
Gallo, Metodi quantitativi per i mercati finanziari,
Carocci;
Gardini et al., Econometria (2 volumi),
Franco Angeli;
Guizzardi, La previsione economica,
Guaraldi Universitaria.
Hamilton, Econometria delle serie storiche,
Monduzzi;
Piccolo, Introduzione all'analisi delle serie storiche,
Nuova Italia Scientifica.

Materiale
Lucchetti, Appunti di analisi delle serie storiche,
sua home page.
Proietti, Econometria Applicata.
Van der Vaart, Time Series.
Cochrane, Time Series for Macroeconomics and Finance.
Reinert, Time Series.
Grandell, Time Series Analysis.

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