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Statistica dei Mercati Finanziari

Informazioni generali

 

Modulo dell’insegnamento di Gestione del Rischio. 1° semestre, 2° ciclo, 6 crediti.
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed Economiche

Orario Lezioni

 

 

Avvisi

 

Dall’A.A. 2014-2015 la pagina dell’insegnamento si è trasferita sulla piattaforma elearning di Ateneo.

Esami

 

L'esame consiste in un elaborato di domande teoriche e scrittura di codice R.

Per coloro che si sono immatricolati alla Specialistica/Magistrale prima del AA 2008/09 valgono le regole del vecchio esame e il vecchio materiale.

Appelli e correzioni
Testi e correzione del codice R del modulo (file zip)
Correzione appello 01/02/2013
Correzione appello 20/02/2013
Correzione appello 24/04/2013
Correzione appello 25/06/2013
Correzione appello 17/07/2013
Correzione appello 11/09/2013
Correzione appello 30/01/2014
Correzione appello 13/02/2014
Correzione appello 16/04/2014
Correzione appello 30/06/2014
Correzione appello 15/07/2014

Materiale on line

 

Il materiale verrà costantemente aggiornato con il procedere del corso: controllate periodicamente.

Dispensa del corso per entrambi i moduli (AA 2009/10)
Dispensa del corso (fino AA 2008/09)

Materiale per R
Sito di R (r-project)
Dispensa Econometrics in R di G.V. Farnsworth.
Manuali tematici in varie lingue (Italiano compreso)
Documentazione librerie R: Package ‘tseries’, Package ‘fGarch’.

Codice R (AA 2013-14)
Codice R (AA 2012-13)
Codice R (AA 2011-12)
Codice R (AA 2010-11)
Codice R (AA 2009-10)

Dati (csv con “;” come separatore)

mix20111122.csv
mix20101123.csv
gdp_ita.csv
mix20091130.csv

Bibliografia

 

Appunti del corso disponibili on line (vedi sopra).

Testi in Italiano sull'argomento:
Statistica/econometria finanziaria
Gallo, Pacini (2002) Metodi quantitativi per i mercati finanziari.
Carocci.
Costa (1999) Mercati finanziari. Dati, metodi e modelli.
CLUEB.
Pastorello (2001) Rischio e rendimento.
Il Mulino.
Economia finanziaria
Beltratti (2000) I mercati finanziari.
Carocci.
Wilmott (2001) Introduzione alla finanza quantitativa. Egea.
Matematica finanziaria
Moriconi (1994) Matematica finanziaria.
Il mulino.

Testi in Inglese sull'argomento:
Statistica/econometria finanziaria
Ruppert, (2004) Statistics and Finance. An Introduction. Springer-Verlag New York.
Tsay, (2001) Analysis of Financial Time Series.
Wiley.
Alexander, (2001) Market Models. A Guide to Financial Data Analysis.
Wiley.
Gouriéroux, Jasiak (2001) Financial Econometrics.
Princeton University Press.
Mills (1999) The Econometrics of Financial Time Series.
Cambridge University Press.
Campbell, Lo, MacKinlay (1997) The Econometrics of Financial Markets.
Princeton University Press.
Gouriéroux (1997) ARCH Models and Financial Applications.
Springer-Verlag New York.
Economia finanziaria e finanza matematica
Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance.
Download from Shreve's site.
Ingersoll (1987) Theory of Financial Decision Making.
Rowman & Littlefield Publisher, Inc.

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